機械学習で株トレードを目指す(トレード戦略について)

プログラム
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あまり詳しくは書けないですが、ある程度形になってきたので方針を決めていこうかなと考えています。

予想確率はあまり高くない

今テストしているモデルでも、良くて75%くらいです。つまり、1/3~1/4は外れるということ。
その為、「大きく当てる」というよりは「損をしないように細かい当たりを繰り返す」ということが重要に見えてきています。

「コツコツ利益を当ててドカンと減らす」というパターンにハマりそうですが、今の学習モデルでは「大きく当てる」ということはちょっと難しい状態です。
その為、「ドカンと減らさない」という部分に気を付けながら機械学習で補っていく方針です。

上昇は予測できるが、下降は予測できない

上昇は75%くらいで予測できたりしますが、下降については50%以下での予想になっています。
上昇については「トレンド」があるのかもしれませんが、「下降」についてはトレンドが無いように見えています。
確かに、急落するときはパニック売りなどが行われるので人間の感情に依存する部分が多いのかもしれません。
上昇途中での「利益確定」タイミングも、「もしかしたらそろそろ下がるのかもしれない」という人間の心理が強く働いているのかもしれません。

そう考えると、「逆張り」での予想は厳しく購入価格を下げるための「ナンピン」やレンジを想定しての「スイングトレード」が有効なのかと思われます。
ただ、いつ上昇するか分かりませんし、レンジを見誤っても損失が大きくなるので資金調整が重要になると思われます。

今のところ、下降の予測はあきらめており「上昇する可能性が高いポイント」で購入し「ある程度の利益が出たタイミング」で売却する方針を考えています。
大きな上昇は精度が下がってくるので、1%~2%の上昇での利益確定を考えています。

購入価格帯

今回は10万円~20万円の株式をターゲットにする予定です。
1%での利益とすると、「10万円」の場合は「千円」、「20万円」の場合は「2千円」です。

しばらく運用して精度が確認できたら購入金額を増やしていく予定です。

上昇するまでの期間

「明日上昇するかどうか」はほとんど予想できませんでした。
株価は「ランダムウォーク」とも呼ばれますので短期での予想は確率が下がってきます。

今のところ、10日(営業日)中に上昇するかどうかで購入タイミングを決めていきます。

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